Live-tick audit

2026-05-15 nalaz

36.8% eventova nije poravnato sa close-om sveće. Workhorse ima 68.6% mid-candle — ozbiljan merni šum. Tihi kandidati su 100% čisti.

↑ Svi izveštaji ← Meta-score v2 — regime i cohort features Futures backfill — live mrežni test →

Source: database/crypto_scanner_prod_20260509_safe.db

Definicija live-tick-a: event čiji signal_time_binance NIJE poravnan sa Binance candle close-time-om za svoj timeframe (HH:59:59.999 za 4h, MM:59:59 za 1h, itd.). Workhorse generatori iz growth_threshold_* familije zamenjuju candle close cenu sa live ticker cenom na poslednjoj (in-flight) sveći u live mode-u — to se manifestuje kao ne-aligned signal_time_binance.

Posledica: cena u eventu i timestamp ne odgovaraju zatvorenoj sveći koju je signal navodno detektovao. Backtest/counterfactual nad takvim eventima ne reprodukuje rezultat — alarm validan za webhook, ali ne za real-money promotion analysis.

Po generatoru

Generator	Total	Close-aligned	Post-close fresh	Mid-candle	Mid %
`growth_threshold_cycle`	15887	4501	480	10906	68.6%
`dual_growth_liquidity_cancel_test`	10116	10062	41	13	0.1%
`dual_growth_liquidity`	3268	3219	43	6	0.2%
`growth_threshold_quality_cycle_v2`	276	276	0	0	0.0%
`growth_threshold_regime_cycle`	108	108	0	0	0.0%
`growth_threshold_quality_regime_combo`	4	4	0	0	0.0%
`dual_growth_trailing_stop`	3	3	0	0	0.0%
TOTAL	29662	18173	564	10925	36.8%

Kolone

Close-aligned: signal_time_binance ima format candle close-a (HH:59:59.999 za 4h, itd.). Ovi eventi su pravi candle-close signali i mogu se reprodukovati u backtest-u.
Post-close fresh: ne-aligned timestamp, ali u prvih ~10% timeframe-a posle candle close-a. Generator je u live mode-u video upravo zatvorenu sveću i emit-ovao sa now timestamp-om; ticker cena ≈ candle close cena (cena uobičajeno ne odstupa značajno u prvih nekoliko minuta). Validni signali, samo loš timestamp.
Mid-candle: ne-aligned timestamp u sredini ili kasnijoj polovini candle perioda. Live ticker cena može značajno odstupati od konačne candle close cene — prava merna šum kategorija. Filtirati pri counterfactual / promote analizi.

Kako čitati za real-money promote

Generatori sa visokim Mid % (npr. growth_threshold_cycle ako prelazi ~10%) imaju mernu šum komponentu koja iskrivljuje per-trade PnL i counterfactual. Pre real-money A/B testa, ponovi slot_portfolio_counterfactual filtrirano na close-aligned eventima i uporedi sa unfiltered brojem.

Generatori sa Mid % ≈ 0 (npr. tihi quality/regime kandidati) su čisti — njihovi brojevi su honest.

Counterfactual validacija (close-aligned-only filter)

slot_portfolio_counterfactual.py sada ima --close-aligned-only flag. Filtriranje workhorse-ovih 5707 mid-candle trade-ova menja sliku:

Generator	All events (POST %)	Close-aligned only (POST %)	trades all	trades aligned
`growth_threshold_regime_cycle`	+9.09	+9.09	54	54
`growth_threshold_quality_cycle_v2`	+2.28	+2.28	138	138
`dual_growth_liquidity`	-4.57	-4.57	20	20
`growth_threshold_cycle`	-75.01	-39.25	7920	2213

Workhorse delta = +35.76 pp uz pad trade-ova 7920→2213 (drop 72%). Workhorse ostaje strukturno negativan zbog slot saturation-a — close-alignment filter ne menja taj nalaz, samo skida deo mernog šuma. Real-money kandidati (regime_cycle, qcv2) nemaju delta — njihovi brojevi su već bili honest.

Reproduce

$env:DATABASE_URL = 'sqlite:///database/crypto_scanner_prod_20260509_safe.db'

# Audit per-generator
.venv39/Scripts/python.exe -m tools.analysis.live_tick_audit `
  --db-path database/crypto_scanner_prod_20260509_safe.db

# Honest-replay counterfactual (filter mid-candle events)
.venv39/Scripts/python.exe -m tools.analysis.slot_portfolio_counterfactual `
  --db-path database/crypto_scanner_prod_20260509_safe.db `
  --source klines --slots 4 --arm-pct 1.0 --close-aligned-only `
  --generators growth_threshold_cycle growth_threshold_regime_cycle `
               growth_threshold_quality_cycle_v2 dual_growth_liquidity

Izvor: crypto_scanner/reports/analysis/2026-05-15_live_tick_audit.md