PnL realnih live signala sa produkcije

Izvor: 192.168.1.207, Postgres crypto_scanner, tabele trades + signal_events__* (is_backfill = false), klines iz /app/database/klines_cache.db (28 GB, interval 1h). Prozor kreće od restart-a kontejnera 2026-06-29 19:38 (deploy live-signal fix-a aaf8440).

TL;DR

Ne, ne bismo zaradili. Najbolja realna konfiguracija (sva tri generatora, 2–4 slota, $1000, 0.2 % round-trip fee) daje −6.6 % do −7.8 % za 37.6 dana. Ono što je stvarno išlo na 3commas — samo blacklist_cycle — daje −14 % do −22 %. BTC buy & hold u istom prozoru: +6.74 %.

Ključni nalaz nije loš exit nego negativna selekcija na ulazu: ulazi po signalu su lošiji od nasumičnog sata na istim simbolima, na svakom horizontu (−0.28 pp na 4 h do −1.24 pp na 168 h).

1. Šta je sistem uopšte emitovao

Ostala 3 enabled generatora (bb_adx_combo_long, bollinger_band_pullback_long, supertrend_long) imaju 0 signala — i live i backfill. Rute 5–10 su disabled i gađaju target 2 čiji je URL i dalje REPLACE_WITH_3COMMAS_WEBHOOK_URL.

Iz 457 live signala nastalo je 228 zatvorenih paper trejdova (0 otvorenih). 0 webhook grešaka u logovima scheduler-a (send-site loguje samo warning na neuspeh).

Pogrešan generator je zakačen na 3commas. Jedini stream koji ide napolje je statistički značajno gubitaški; dva koja nisu gubitaška nemaju rutu.

2. Per-generator statistika (bruto, bez fee-a)

Značajnost (t-test na avg PnL)

Gubitak blacklist_cycle-a je značajan. Profit best_symbols/v2 nije — to je šum.

3. Koncentracija — sav profit je jedan simbol

Bez ZEC-a: ukupna suma pada sa −20.93 % na −49.63 %. best_symbols bez ZEC-a: −5.54 % (umesto +9.11 %). v2 bez ZEC-a: −3.23 %. Ceo pozitivan rezultat oba "dobra" generatora je 8 ZEC trejdova — a ZEC je u prozoru uradio +23.31 % buy & hold. To je beta, ne alfa.

4. Kapital simulacija ($1000, 0.2 % round-trip fee)

Max DD za pooled: −24.4 % (N=1) → −13.4 % (N=4). In-market 45–56 %.

best_symbols i v2 dele 23 od 47 identičnih ulaza (isti simbol, ista sekunda) — nisu nezavisne potvrde. Dedup na (simbol, minut ulaska): 228 → 191 pozicija, bruto −26.41 %, N=2 −9.75 %, N=4 −9.75 %.

Osetljivost na fee

Pri avg hold-u od 9 h i avg trejdu od −0.09 %, fee je istog reda veličine kao ceo očekivani prinos. best_symbols prelazi u minus već na 0.2 %.

5. Counterfactual — da li je problem exit?

Fiksni horizont od ulaska (klines 1h, cena zatvaranja), umesto generatorovog exita:

Negativno na svakom horizontu. Generatorov exit (avg −0.092 %) je bolji od svakog fiksnog horizonta. Exit logika radi svoj posao; problem je ulaz.

Ovo obara hipotezu iz hold-time tabele ("držati duže"):

Izgleda kao "seci kratke, drži duge", ali je endogeno — pod reverse-signal exitom pobednici po definiciji traju duže. Fiksni horizonti to demantuju.

6. Edge test — signal vs nasumičan ulaz

Prosečan forward return signala vs prosek preko svih 1h barova istih 20 simbola u istom prozoru:

(n_signal 203–228, n_random 15 361–18 481)

Signali ne biraju loše zbog tržišta — biraju lošije od bacanja novčića na istim simbolima. Potpis je kupovina posle poteza (momentum exhaustion / kasni ulaz), što se slaže sa btc_trend negativnim težinama iz meta-score v2.

7. Benchmark, isti prozor

8. Ograničenja

• 37.6 dana, 228 trejdova, jedan režim (choppy/down za alt-ove). Ne generalizovati.
• Paper trejdovi iz sistemskog knjigovodstva; slippage nije modelovan — realno bi bilo gore.
• Fee 0.2 % je pretpostavka (Binance spot taker 2×0.1 %); 3commas paper ne naplaćuje.
• best_symbols i v2 nisu nezavisni (49 % preklapanja ulaza).
• 47 od 1596 lookup-a na 168 h horizontu pada van dostupnih klines (trejdovi pri kraju prozora).

9. Šta uraditi

1. Isključiti rute 1&2 (blacklist_cycle → 3commas) ili bar prestati tretirati taj stream kao kandidata. Jedini je značajno gubitaški, jedini ide napolje.
2. Ne re-pointovati rute na best_symbols/v2 dok se ne razdvoji ZEC-beta od alfe — bez ZEC-a su oba negativna, a p-vrednosti su 0.39–0.58.
3. Popraviti ulaz, ne exit. Konkretno: testirati inverziju / late-entry filter, jer je edge sistematski negativan vs nasumičan ulaz.
4. Istražiti zašto bb_adx_combo_long, bollinger_band_pullback_long, supertrend_long daju 0 signala iako su enabled — 3 od 6 aktivnih generatora ne rade ništa.
5. Ponoviti merenje kad prozor pokrije bar jedan uzlazni alt-režim.

---

Skripte: scratchpad/analyze.py, analyze2.py (sesija 2026-08-07). Sirovi izvoz: select … from trades where entry_time >= '2026-06-29' and entry_signal_table is null.