Kline-source counterfactual

Završetak step 4 iz IMPROVEMENT_PLAN_2026-05-08: pun kline-based counterfactual nad prod backup-om. Snapshot proxy validacija (2026-05-09_snapshot_proxy_validation.md) pokazala je da je snapshot biased low ~0.25%; ovde merimo OHLC ground truth.

Sta je izgrađeno

• database/klines_cache.db proširen na 96 simbola (union svih 4 tested generatora) na intervalu 4h, prozor 2026-01-01 → 2026-05-08.
• tools/analysis/slot_portfolio_counterfactual.py dobio --source {snapshot,klines} flag uz --klines-cache PATH. Refactor uvodi _SnapshotMFESource i _KlineMFESource sa istim API-jem (max_price_in_window).
• Snapshot baseline reprodukuje brojke iz COUNTERFACTUAL_VALIDATION_2026-05-09.md byte-identično (regime_cycle +7.34, qcv2 −3.21, dgl −4.57, gtc −75.33).

Rezultat (N=4, arm=1.0%, 365d window, $1000 startup)

Glavni nalazi

1. qcv2 FLIP-uje POZITIVNO pod ground-truth podacima. Snapshot verzija je ostala −3.21% (na granici break-even); klines pokazuje +2.28%. Sa profit-lock-om već wired (commit c21d944), qcv2 je drugi validni slot-portfolio kandidat pored regime_cycle.

1. regime_cycle se diže sa +7.34% na +9.09% (full coverage: no_cov pao sa 22 na 0). Ovo je top kandidat za real-money testiranje.

1. gtc je strukturno isti. −75% i kod snap-a i kod kline-a. Slot-saturation dominira nezavisno od kvaliteta MFE estimate-a. Profit-lock zaključa 47% više trade-ova (1604 vs 1092) ali kapitalna kriva se jedva pomeri (+0.33%). gtc ostaje webhook-alarm generator.

1. dgl se ne menja jer 12 od 20 trade-ova u 365d prozoru je pre 2026-01-01 (kad počinje klines cache). Iste limitacije kao snapshot verzija — treba kraći prozor ili širi cache.

Arm threshold sweep (klines source)

Niži arm = više breakeven izlaza, ne propušta male reverziale. Caveat: counterfactual lock-uje samo trade-ove gde exit_price već pokazuje minus; u realnom trading-u, agresivniji arm bi mogao da pomera trailing stop pre nego što su vinneri imali šansu da kapitalizuju. Ne preporučuje se bezbrzo spuštanje arm-a u live profile-ima — ovo je upper-bound mera.

Sta ovo znaci za odluke

• regime_cycle: GREEN-LIGHT za prošireno paper-trading testiranje. Profit-lock na arm=1.0% daje +9% u 365d pri N=4, no_cov=0, validirano klines OHLC podacima. Cap-ovan na 54 trade-a / 4 meseca, pa rezultat je outlier-driven; treba još istorije pre real-money.

• qcv2: drugi validni kandidat. Sa profit-lock-om ide u +2.28% zelenu; trebalo bi povećati signal frequency (relax-ovati gates) ili ramp-ovati simbole. Trenutno 138 trade-a, dovoljno za stabilniju procenu od regime_cycle-a.

• gtc: ostaje strukturno suspektan za N-slot. −75% nije popravljiv exit-logikom. Validni rol: webhook alarm + history collector.

• dgl: nedovoljno podataka u oba counterfactual-a. Treba ili proširiti klines cache pre 2026-01-01 ili više live trade-ova posle profit-lock wiring-a (fb4d98d).

Sledeci koraci

1. Train meta-score za regime_cycle i qcv2 — sad kada profit-lock menja trade outcomes, vidi da li klasifikator za P(realized_pnl > 0) diže AUC iznad 0.55. Tool: tools/analysis/train_meta_score.py.
2. Live monitoring profit-lock-ovanih generatora 2-4 nedelje, pa re-run kline counterfactual sa novim trade-ovima.
3. Pre-2026-01-01 klines fetch za dgl ako se odluči o promotee-u (verovatno preskoči — 20 trade-a je premalo za odluku).

Reproducibility

cd crypto_scanner
.venv39/Scripts/python.exe -m tools.analysis.slot_portfolio_counterfactual \
  --db-path database/crypto_scanner_prod_20260509_safe.db \
  --source klines --slots 4 --arm-pct 1.0 \
  --generators growth_threshold_regime_cycle growth_threshold_quality_cycle_v2 \
               dual_growth_liquidity growth_threshold_cycle