Snapshot vs kline MFE — validacija proxy-ja

Validacija da li je crypto_symbol_snapshots.current_usdt_price (5-min sample) dovoljno dobar proxy za kline-derived MFE (max(high)) korišćen u slot_portfolio_counterfactual.py. Threshold koji smo postavili u handoff-u: ±0.5% mean abs diff za "proxy validan".

Tool: tools/analysis/snapshot_vs_kline_mfe.py (novi).

Klines cache izgrađen u database/klines_cache.db za 22 simbola (regime_cycle union qcv2), interval 4h, prozor 2026-01-01 → 2026-05-08.

Rezultati

Diff = kline_MFE − snap_MFE u procentnim poenima MFE-a. Pozitivno znači da kline OHLC pokazuje VEĆI MFE od snapshot proxy-ja.

Tumačenje

1. Snapshot proxy je validan i konzervativan. Na 84.8% qcv2 trade-ova i 78.1% regime_cycle trade-ova razlika je ≤ ±0.5%. Median diff je +0.20% — snapshot sistematski POTCENJUJE MFE jer 5-min sampling propušta intra-bucket pikove, dok OHLC high ima kontinualan range.
2. Bias ide u SAFE smer za counterfactual. Pošto profit-lock arm threshold je 1.0%, snapshot estimate koji je nizi za ~0.25% znaci da counterfactual mozda PROPUSTI da naoruza lock na nekim trade-ovima koji bi zapravo dosli do 1.0% MFE-a po klines. To znaci counterfactual numbers (regime_cycle +7.34%, quality_v2 −3.21%) su donja granica stvarnog efekta profit-lock-a.
3. Outlier-i su 4h boundary artefakti. 3 trade-a sa diff > 0.5% imaju n_kline ≤ 7 (kratki hold). Naša SQL klauzula je open_time >= entry_ms, pa candle koji sadrži entry biva isključen ako entry pada usred njega. Snapshot ne pati od ovog jer sample-uje svakih 5 min. Za long hold-ove (PAXGUSDT, SUI) ovo je zanemarljivo; za short hold-ove može da unese ±1% na pojedinacnom trade-u.
4. 22 (regime_cycle) i 72 (qcv2) trade-a su kline_only — entry pre 2026-02-25 kad snapshot range pocinje. Te trade-ove je counterfactual prijavio kao no_cov i ostavio nepromenjene. Sada imamo kline coverage pa bi pun kline-based counterfactual nasao dodatne lockable trade-ove.

Sta ovo znaci za odluke

• Counterfactual rezultati iz COUNTERFACTUAL_VALIDATION_2026-05-09.md su pouzdani. Ne treba ih revertovati, samo zapamti da su konzervativni.
• Snapshot proxy se moze koristiti u buducnosti za lake "what-if" exit-logic eksperimente bez pune kline cache izgradnje. Bias je predvidiv (~+0.25% kline > snap) i u safe smeru za rule-tightening rules-of-thumb.
• Pun kline-based counterfactual (step 4 u IMPROVEMENT_PLAN_2026-05-08) je sledeci korak za real-money promote. Trebalo bi:
• Prosiri klines_cache na svih 95 gtc + 42 dgl simbola (ostatak je vec pokrivem)
• Izmeni slot_portfolio_counterfactual.py da kao izvor MFE-a koristi klines (ili dodaj --source klines flag) — vec ima _max_price_in_window helpr koji se moze zameniti _query_excursion-om iz build_trade_excursions.py
• Ocekivani efekat za regime_cycle: counterfactual cifra +7.34% se podigne za jos ~0.25%/trade za one trade-ove kojima se snapshot estimate nalazi tik ispod 1% arm threshold-a.

Reproducibility

cd crypto_scanner
.venv39/Scripts/python.exe tools/history_cache/build_klines_cache.py \
  --interval 4h \
  --symbols "AAVEUSDT,ADAUSDT,APTUSDT,AVAXUSDT,BNBUSDT,DOGEUSDT,ETHUSDT,FILUSDT,LINKUSDT,LTCUSDT,NEARUSDT,SOLUSDT,SUIUSDT,TAOUSDT,WLDUSDT,XRPUSDT,ZECUSDT,ENAUSDT,PAXGUSDT,PENDLEUSDT,TRXUSDT,XLMUSDT" \
  --start 2026-01-01T00:00:00 --end 2026-05-09T00:00:00

.venv39/Scripts/python.exe -m tools.analysis.snapshot_vs_kline_mfe \
  --generator growth_threshold_regime_cycle --interval 4h --show-rows 10

.venv39/Scripts/python.exe -m tools.analysis.snapshot_vs_kline_mfe \
  --generator growth_threshold_quality_cycle_v2 --interval 4h --show-rows 10

Napomene o tool-u

• build_klines_cache.py inserted_rows ispis koristi conn.total_changes kumulativno; broj je netačan (npr. 85M za 13K stvarnih redova) ali podaci su tačni. Niskoprioritetni cosmetic fix.
• _query_excursion u build_trade_excursions.py koristi open_time >= entry_ms (excludes candle koji sadrzi entry). Konzervativno — za 4h trade-ove sa malo candles to mozda ispada (vidi outlier-e LTC/FIL/SUI). Ako se uvodi proper intra-candle MFE, treba load-ovati candle koji sadrzi entry i clamp-ovati pocetak. Niskoprioritetni follow-up.